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投連基金保單研究 · ETF 量化模型 · MPF 量化模型研究
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每個策略獨立運作，由實證數據出發
你嘅投連基金保單，配 4 套量化策略 — 想 HEA / 想收息 / 想增值 / 想跟市，自己揀。 107 支基金全覆蓋，學術級 8 項驗證。 每月一次配置，將保單變成度身訂造嘅賺錢機器。
量化擇時模型研究。每月一次模型狀態更新 — 動力強持有、動力弱迴避，跌市自動轉去避險資產。 回報同風險嘅取捨，睇下面兩層各自同 SPY 嘅對照。 零情緒、零盯盤，代價係牛市可能追唔上大市。
全計劃股票類基金動能量化模型，危機 + 市寬雙防守機制。 模型每月更新一次 · 5 年滾動 9/9 全勝 — 2020 三月避開股災 · 2022 全年 +9.4% vs 長揸 -19.4%。
⚠️ 全期（2000-12 起，294 個月）MDD -31.0%；2008 前屬模擬期（北美指數基金未成立，以環球股票基金代替），並非可實現業績。上述 -18% 至 -11% 只計 2012-09 起窗口。
同一套 FRMLAB 動力框架，搬到宏利環球精選 (Global Select)。 北美核心＋市寬避險＋危機撈底，真 Walk-forward 驗證贏長揸（唔靠事後調參）。
實證研究筆記、失敗實驗、策略原理拆解 — 公開畀客戶、夥伴、隊友讀懂量化策略背後嘅邏輯。 數據係公開的，策略係獨家的。
一個 5 + 7 框架，拒絕將「軟件股」當一個 sector 睇 — L1 hyperscale + L3 vertical SaaS 結構性變深、L4 horizontal SaaS 受 per-seat 模型衝擊。7 條 moat dimension × 5 種典型 shape，加 Duolingo / Palantir 兩個 case study。
SPYI + QQQI 養大 QLD 嘅 5 年 10 倍計劃？真實 backtest 揭穿假回測，但 16 年港股 CC 數據反而證實「雙向飛輪」work — 底層越弱，飛輪 add value 越大。
一個月食 3 次派息？真實 backtest 揭穿 dividend capture 嘅幻覺。為何短期看似 work，長期卻輸 F1d baseline 3.5%？
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